2024-01-11 10:20:01来源:七考网
摘要:相关系数与协方差的关系:1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说
【资料图】
一、相关系数与协方差的关系
1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。
2.相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数是负的,协方差一定是负的。
3.相关系数是变量之间相关程度的指标,根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
二、协方差计算公式
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。EX为随机变量X的数学期望,EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。
三、变量间相关的关系
一般有三种:正相关、负相关和不相关。
正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越大;x越小y越小则x和y为正相关。
负相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越小;x越小y越大则x和y为负相关。
不相关:假设有两个变量x和y,若x和y变化无关联则x和y为负相关。